Стоп-лосс

стоп-лосс

Будем честны, рынок всегда будет делать то, что он хочет. Каждый день, это новое испытание и всё, начиная от всемирной политики до центральных банков, мгновенно может сдвинуть рынок в любую сторону.

Это значит, что когда-нибудь мы будем на неправильной стороне движения цены.

Каждый трейдер попадёт и будет попадать в убыточные позиции, это неизбежно, но мы можем контролировать то, что будем делать в данной ситуации. Вы можете остановить свой убыток или продолжать находиться в нём с надеждой на то, что рынок вскоре развернётся и двинется в вашу сторону.

Конечно, однажды он не пойдёт по второму плану и лишит всех денег, при этом уничтожив вашу начинающуюся карьеру трейдера.

Поговорка: «Выживай, чтобы торговать ещё один день!» должна быть главной для каждого новичка в торговле. Чем дольше вы сможете держаться на плаву, тем больше сможете обучиться, торгуя на реальные деньги, получите достаточно опыта для принятия правильных решений, а это увеличит ваши шансы на успех.

Это и делает установку стоп-лоссов решающим навыком для каждого трейдера.

Знание о том, где лучше всего закрыть сделку, может помочь вам выйти из рынка в такой момент, когда вы сразу получите новую возможность для входа. Даже не имея торгового плана, но зная место ограничения убытков, вы сможете стать прибыльным трейдером.

Меньше стресса, это хорошо, правда?

Несколько фактов об уровне стоп-лосс:

1) Ваш стоп-лосс – это та точка, которая перечёркивает ваше торговое мнение о направлении рынка.
2) Когда цена дотягивает до вашего уровня стоп-лосс, это должно быть сигналом о том, что пора покинуть рынок.

Есть несколько видов уровней ограничения убытков:

Количественный стоп.
Волатильный стоп.
Графический стоп.
Временной стоп.

Количественный стоп-лосс

количественный стоп-лосс

Давайте начнём с основного типа стопа: количественного.

Ещё он известен как процентный уровень ограничения убытков, так как большинство трейдеров высчитывают его размер относительно своего депозита, обычно он устанавливается на уровне 2% от суммы всего капитала.

Процент может варьироваться от 2-10%, это зависти от агрессивности трейдера, но 2% уровень советуют устанавливать многие профессионалы.

Надеюсь, всё было понятно.

Трейдер устанавливает стоп-лосс относительно своего торгового плана.

Это хорошая торговля, правда?

НЕТ!!!

Вы всегда должны устанавливать уровень ограничения убытков относительно поведения рынка или правил вашей торговой системы, а не того количества, которое вы готовы потерять.

Но это не имеет никакого смысла, мы должны управлять своим риском!

Я согласен, но позвольте мне объяснить на примере:

Новичок Евгений торгует на минимальном аккаунте равном 500$ минимальное количество. Которым он может торговать равно 10 тысячам лотов. Он решает торговать на валютной паре GBP/USD, так как он видит, что сопротивление на уровне 1.5620 является очень сильным.

Исходя из управления капиталом, он может рисковать только 2% от своего депозита.

2% от его торгового баланса равняется 10$. Самый большой стоп, который Евгений может установить, ровняется 10-ти пунктам, что находится на уровне 1.5630.

стоп-лосс в 10 пунктов

Но GBP/USD проделывает по 100 пунктов в день! Его стоп-лосс может быть легко задет из-за малейшего движения этой пары. Но так как он следует правилам количественного стопа, он не может увеличить его размер.

Давайте посмотрим, что произошло дальше:

цена выбивает стоп-лосс и падает на 100 пунктов

И БУМММ!!! Его стоп был задет, так как он был слишком маленький! Кроме того, Евгений потерял возможность заработать дополнительные 100 пунктов!

Из примера вы увидели, что эти стопы не являются надёжными и их лучше не применять. Для установки уровня ограничения убытков необходимо применять технический анализ вместе с его линиями поддержки и сопротивления, а также брать во внимание общее поведение и настроение рынка.

Графический стоп-лосс

графический стоп-лосс

Так как мы торгуем на Форекс, мы должны базировать наши уровни ограничения убытков на том, что рынок показывает нам…
Это имеет смысл, правда?

Единственная вещь, которую мы можем утверждать о науке под названием «Прайс Экшен», это то, что мы никогда не можем быть уверенны в пробитии определённого уровня или отталкивании от него.

Часто, когда эти зоны сопротивления или поддержки перепроверяются ценой, они потенциально могут сдержать дальнейший рост или падение цены.

Имеет смысл размещать стоп-лосс за этими уровнями, так как понимание того, что рынок не сможет пробить эти уровни, сможет обезопасить наш открытый ордер. В случае, если цена всё-таки пробила эту зону сопротивления или поддержки, мы закроемся с минимальными потерями и сможем установить противоположный ордер.

графический стоп-лосс как установить

На рисунке выше, мы можем видеть, что цена начинает двигаться над нисходящей трендовой линией.

Вы решили, что сейчас отличная возможность для входа в сделку и открываете ордер на покупку.

Перед тем как войти в рынок, задайте себе эти вопросы:

1) Где было бы разумнее разместить стоп-лосс?
2) Какие рыночные условия могут подсказать вам, что ваша торговая идея неправильна?

В нашем случае имеет смысл установить стоп-лосс под зоной поддержки.

графический стоп-лосс над уровнем поддержки

Если цена войдёт в эту зону, значит, силы покупателей иссякли и за дело принялись продавцы. Останется лишь принять убыток и искать другую торговую возможность.

Волатильный стоп-лосс

Волатильный стоп-лосс

Простыми словами, волатильность – это то расстояние, на которое может сдвинуться рынок за определённый промежуток времени.

Знание о том, какое расстояние может преодолеть рынок за n-ое время, поможет установить вам правильный уровень стоп-лосс и огородит вас от его раннего выбивания.

Например, вы знаете, что валютная пара EUR/USD на протяжении прошлого месяца, колебалась в районе 100 пунктов в день. Из этого мы можем сделать вывод: установка стоп-лосса размером в 20 пунктов может быть слишком рискованным действием, так как рынок совершает колебания в 5 раз больше, а значит, возможность срабатывания стопа очень высока.

Знание о среднем движении рынка за промежуток времени, позволит вам установить правильный стоп-лосс и даст возможность для цены «разбежаться», а так же увеличивает ваши шансы на выигрышную сделку.

Как уже говорилось в предыдущих уроках, отличным инструментом для измерения волатильности может послужить индикатор Bollinger Bands. Вы можете использовать этот индикатор для определения текущей подвижности рынка.

Он может быть достаточно полезным инструментом, если вы любите торговать флэтовый рынок. Просто установите уровень стоп-лосс за линиями Боллинджера.

волатильный стоп-лоссо за полосами боллинджера

Другим инструментом для измерения волатильности является индикатор Average True Range (ATR). Это общий индикатор для всех торговых платформ и им очень легко пользоваться.

Всё, что вам необходимо, это задать «период», количество баров, свечей или времени, для расчёта среднего движения за установленный промежуток времени.

волатильный стоп-лосс по уровням

Например, если вы смотрите на дневной график и устанавливаете период равный «20» в настройки этого индикатора, он автоматически рассчитает среднее движение цены за последние 20 дней.

Если на часовом графике, зададите параметр «50» для этого индикатора, он автоматически рассчитает среднее движение цены за последние 50 часов.

Смысл всего этого заключается в том, чтобы дать цене достаточно пространства для «разбега» и дальнейшего движения.

Временной стоп-лосс

Временной стоп-лосс – это стоп, который вы базируете исходя из своего торгуемого времени. Это может быть определённое количество часов, дней, недель, месяцев или торговля в определённые торговые сессии.

Допустим, что вы внутридневной трейдер, вы только что вошли в рынок с ордером на покупку по валютной паре EUR/CHF, но цена никуда не движется. Рынок по-настоящему сонный!

на рынке нет движения

Зачем держать свои деньги в бессмысленной сделке, если можно использовать преимущества этой:

движение на рынке

Больше движений – больше денег! Это то, зачем мы торгуем на Форекс!

Почему ненужно держать сделку больше положенного времени:

1) Вам придётся оставлять сделку на ночь, а это приведёт к нервному сну.
2) Оставив открытую сделку на выходные, вы можете поймать гэп (большой разрыв между ценами из-за важных событий, произошедших на выходных).
3) Вы можете потерять возможность входа в другую, более прибыльную сделку.

Установите временной лимит и сбрасывайте мёртвый груз, это поможет вам зарабатывать больше!

Дивергенция Форекс